一、去年期货成交近4万亿（论文文献综述）
李林泰[1]（2021）在《关于焦炭期货交易规模与产量增速关系的分析》文中研究表明大商所交易的焦炭品种是指以炼焦煤为主要原料,以高温干馏等方法得到的用于高炉炼铁的冶金焦炭。世界焦炭产量的90%以上用于高炉炼铁,冶金焦炭已经成为现代高炉炼铁技术的必备原料之一,因而冶金焦炭期货交易规模（本文交易规模主要指期货交易金额的规模）与生铁、焦炭之间的供需关系是否保持紧平衡有很大的关系。本文基于生铁、焦炭之间较为简单的供需关系,将"生铁产量当月增速与焦炭产量当月增速之差（生铁产量增速-焦炭产量增速）"作为反映生铁、焦炭之间供需关系的导向性指标,探索该指标与焦炭期货交易金额之间的关系。
刘凌云[2]（2020）在《燃煤发电项目双因素风险分析及期货对冲模型研究》文中指出燃煤发电项目是指以煤炭为燃料,正在规划、建设或已经投产运营的火力发电单元。由于煤炭燃料约占到火力发电生产运营成本的70%,我国煤炭产量70%以上用于发电,燃煤火力发电量又占到我国各类发电总量的70%以上,这“三个70%”的根本问题是煤炭。所以,从宏观层面上讲,国家以什么方式有效配置煤炭资源,如何高效利用煤炭资源,怎样调整能源结构,是摆在政府决策者们面前的重要问题;从微观层面上讲,我国煤炭价格购销市场化所引起的价格波动频次增加和波动幅度不断加大,给我国燃煤火力发电厂的正常生产经营带来了一定的影响,构成不容忽视的经营风险。认真研究煤炭市场供求关系变化规律及如何规避煤炭价格波动带来的经营风险是燃煤火力发电项目的规划、建设与运营必须考虑的重大问题。在国家供给侧结构性改革的政策纲领指导下,火电项目建设面临着硬约束。相反,新能源发电装机呈高速发展态势,水力发电对火力发电影响显着。但水力发电出功不稳定性,给燃煤火力发电项目功率稳定输出产生不可忽视的风险。本论文将煤炭价格波动、新能源发电替代及不稳定性对燃煤火力发电造成的冲击定义为双因素风险。本研究主要从如何利用动力煤期货工具视角深入研究化解双因素风险的对策与方法,从理论和实证两方面,深度探究煤炭价格波动、新能源发电变化与燃煤火力发电出功之间的经济理论关系和数量关系。在理论方面,采用价格波动理论较先进的状态空间模型理论,分析煤炭价格与燃煤火力发电之间、新能源发电与燃煤火力发电、煤炭价格与煤炭社会库存之间的关系特征,选择合适的状态空间模型类型,构建了完善分析模型:实证方面,通过收集了十年以上的煤炭价格指数、煤炭社会库存、新能源发电及燃煤火力发电量的历史数据基础上,经过严谨的经济计量分析,构建了四大计量经济理论模型,检验了双因素风险分析及期货对冲策略诸经济模型的正确性。本论文根据状态空间模型理论和金融期货理论,构建了燃煤火力发电项目煤炭现货和期货库存最优比例模型、双因素风险期货对冲模型。这些模型,为燃煤发电项目运营有效利用煤炭期货对冲策略提供了理论基础。根据状态空间模型理论,量化分析我国煤炭价格、新能源发电与煤炭社会库存及火力发电量之间的数量关系,以此研判煤炭价格走势、煤炭社会库存变化、煤炭火力发电变化情况,合理安排煤炭库存,以及煤炭实际库存与虚拟库存比例关系,并在煤炭期货市场上开展套期保值交易,达到规避煤炭价格波动风险和降低生产经营成本的目的。基于上述思想及思路,研究内容具体包括以下五个主要部分:（1）燃煤发电项目双因素风险的成因。本研究查阅了大量的文献资料并结合生产实际,深入分析了燃煤发电项目建设与运营中面临的经营管理问题,认为我国煤炭购销市场化而加剧了煤炭价格的波动,给煤炭消费和生产者带来了很大的经营风险,随后分析了引起煤炭价格波动的诸多因素及深层次的原因;同时研究了新能源发电替代及出功不稳定性对燃煤火力发电产生的冲击及原因分析,准确定义为“双因素”及“双因素风险”,为论文展开研究奠定了逻辑基础。（2）对本研究起到支撑作用的相关基础理论综述。把经济波动理论及价格波动理论引入到煤炭现货市场、期货市场价格波动分析中;根据经济滤波理论,对经济变量进行滤波整理,为得到构建模型所需要的数据提供了处理分析方法;运用协整理论实证分析了模型的正确性;期货套期保值理论,为本论文研究的核心问题——期货对冲策略模型提供理论支持;状态空间模型理论是本论文主要模型构建的理论依据和技术手段。（3）双因素风险识别及影响要素研究。应对风险必须准确分析风险源问题,本论文从供给和需求两个方面进行风险分析,在供给方面,煤炭价格波动是主要因素,影响很大;在需求方面,对煤炭火力发电量影响较大的因素中,就波动性而言,新能源发电的不稳定性,是主要因素。本论文将煤炭价格波动和新能源发电不稳定性这两个变量风险定义为煤炭火力发电项目运营中的“双因素风险”。（4）构建燃煤发电项目双因素风险期货对冲模型。依据模型构建的总体思路,运用状况空间模型理论,针对煤炭价格与燃煤火力发电之间的关系特征、新能源发电与燃煤火力发电之间关系特征,构建了煤炭价格对火力发电量影响的理论模型及煤炭价格对库存影响模型,新能源发电量变化对燃煤发电量影响的理论模型,建立了煤炭现货实际库存与虚拟库存理论模型,得到了双因素风险期货对冲模策略模型。（5）模型实证研究和燃煤火力发电项目案例应用分析。建立“煤炭价格波动与火力发电量变动”、“新能源发电不稳定与火力发电量变动”、“煤炭价格波动和新能源发电不稳定与火力发电量”、“煤炭价格波动与煤炭社会库存量”的实证模型。最后选取了江苏某火电项目案例,验证了本论文分析方法及模型应用的合理性及有效性。为我国燃煤火力发电项目运营中开展类似业务提供了理论依据和实操指导。
周莹[3]（2020）在《网络新闻标题的多角度研究 ——以“今日头条”为例》文中进行了进一步梳理新闻标题是人们接触新闻的第一窗口。随着互联网的迅速发展,网络新闻愈发成为了人们获取新闻信息最便捷快速的渠道。其中,“今日头条”作为当代在线用户数量最多的门户网站,在传播新闻方面的作用尤为突出。本文利用爬虫技术抓取了2019年3月至2019年5月的今日头条客户端新闻标题作为研究语料。分别从词汇、语法、修辞、语用等角度对其进行分析。在词汇方面,统计了今日头条新闻标题中的高频词,分类分析后我们发现标题中名词、动词使用最为广泛。在语法方面,新闻标题主要有单句式、组合式、成分缺省式这三类句型结构,在句类的选择上,以陈述句和疑问句为主。在修辞方面,从标题的词语层面的修辞、辞格层面的修辞这两个部分对新闻标题的修辞策略进行探讨。最后,从语用角度结合关联理论具体分析语料,我们发现标题创作是制作者和读者之间的一种交际,关键在于激发读者结合语境取得最佳关联。
詹子夏[4]（2016）在《基于沪深300指数期货特征的风险对冲研究》文中提出本文首先论述了沪深300指数期货研究的理论基础,包括股指期货的合约细节、定价模型、关键要素和对冲模型。随后,本文论述了股指期货的主要作用,并结合国内外的相关案例揭示了沪深300指数期货交易中需要注意的问题。论文在对沪深300指数期货的波动率和基差进行分析,发现了沪深300指数期货尖峰厚尾、基差不对称以及不服从正态分布的特点。同时也发现了沪深300指数期货的波动率高于现货的波动率。论文验证了沪深300指数期货对数收益率与沪深300指数对数收益率存在协整关系,同时也发现了这种协整关系有着显着的时间结构特征。在波动率较大时,协整关系呈非线性,在波动率较小时,协整关系近似线性。论文根据沪深300指数期货的特征研究,提出了基于协整跨期套利的OLS模型。并结合沪深300指数期货在市场中性策略中的应用,对该策略进行了实证分析。通过和传统的对冲策略进行比较,研究表明该模型有效的解决了基差方向对风险对冲的影响,提高了沪深300指数期货的对冲效率。
舒欢[5]（2016）在《商业银行人民币外汇衍生品创新与产品运用研究》文中研究指明随着汇改进入第十个年头,人民币汇率变动已经脱离了前期单向升值的预期,趋向接近均衡水平下的双边波动和宽区间震荡格局,在跨境资金流动更加频繁和便利的经济环境下,企业对于汇率避险工具的运用和需求更加丰富,而监管部门对于人民币外汇衍生品业务,特别是期权等相关业务的逐渐放开,更好地顺应了汇率市场波动的需求,为企业提供更广阔的套保工具选择。此外,伴随着“一带一路”战略的实施、亚投行的设立以及沪粤津闽四大自贸区的挂牌,我国迎来了继建立深圳特区、加入WTO后的“再开放”时代,中国企业、居民和资本加快“走出去”步伐,人民币国际化进程不断加快,跨境金融也迈入重要战略机遇期。在此新常态下,各商业银行开始愈加激烈地抢夺跨境业务这一高地,在跨境投融资渠道的丰富、相关汇率衍生产品的综合方案运用与创新等方面持续发力。本文从人民币外汇衍生品市场的历程,跨境金融市场发展阶段入手,根据中国汇率衍生产品市场运行特点,人民币跨境业务发展情况,分析了境内人民外汇衍生品业务的现状以及存在的机会。为了进一步契合商业银行代客金融市场业务的发展定位,本文从产品视图、客户需求营销及商业银行代客交易业务发展战略等角度,深入阐述了商业银行在代客人民币外汇衍生品业务中具体思路和措施。随后,本文根据境内外汇市场发展趋势,以及跨境金融、自贸区等特色业务所带来的环境变化,重点就人民币外汇期权产品设计、衍生品与跨境金融的结合运用进行了研究分析,并以ZW集团实际经营为例,对企业客户遇到的经营性外汇套期保值、资产增值和跨境资金融通避险需求进行了分析,最后笔者在总结全文的基础上,提出人民币汇率衍生品业务发展和产品创新建议。
林诠[6]（2016）在《2016,中国经济没有V型反弹只有L型“地躺拳”》文中研究指明岁末年初,有几条将深切影响2016乃至将贯穿"十三五"的重要资讯在这里不可不提,它体现了高层对中国经济所面临的严峻性的风险意识与务实态度。其一,习近平在12月举行的中央经济工作会议上讲话,定调2016年是推进结构性改革的攻坚之年,提出去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务。其中,去产能,强调对传统过剩产业需壮士断腕;去库存,首提鼓励开发商主动降价;去杠杆,核心是防范化解金融风险。其二,习近平在《求是》杂志2016年第一期发表的
林诠[7]（2016）在《2016中国经济没有V型反弹 只有L型“地躺拳”》文中指出岁末年初,有几条将深切影响2016乃至将贯穿"十三五"的重要资讯在这里不可不提,它体现了高层对中国经济所面临的严峻性的风险意识与务实态度。其一,习近平在12月举行的中央经济工作会议上讲话,定调2016年是推进结构性改革的攻坚之年,提出去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务。其中,去产能,强调对传统过剩产业需壮士断腕;去库存,首提鼓励开发商主动降价;去杠杆,核心是防范化解金融风险。其二,习近平在《求是》杂志2016年第一期发表的
唐杰[8]（2015）在《我国金融对经济增长的影响及政策改进 ——基于金融发展水平测度》文中研究指明金融是现代经济的核心,我国改革开放以来取得举世瞩目的经济成就,离不开金融的支持,而金融发展又自始至终伴随着政府主导的改革和政策创新。金融发展能否影响经济增长本质上是一个重要的政策问题。本轮金融危机给我们的启示是,金融不能脱离实体经济过度发展,金融政策安排不当就会阻碍经济发展。值得反思的是,金融危机以来,我国金融改革和发展步伐明显加快,但对经济的刺激作用有限。新常态背景下需要经济社会公共治理的创新,金融发展策略的再定位刻不容缓。要实现经济的平稳、健康发展,需要正确把握金融发展与经济增长之间的关系,制定合理的金融政策,建立与经济新常态相适应的现代金融体系。基于以上认识,本文首先对金融发展与经济增长关系的理论和实证研究进行梳理,以内生增长理论框架下的AK模型为基础,阐述金融改革发展对经济增长的传导机理。接着回顾了我国经济金融改革发展状况,分析金融支持经济增长的状况与问题,并针对存在的问题,更新并重新计算我国金融自由化指数,依托国外学者建立的指标体系,采用1998-2014年时序数据构建了我国的金融发展指数,计算了金融改革与金融发展的相关性,运用单位根、协整关系和格兰杰因果检验方法,实证分析了金融发展指数与人均实际GDP增长率的关系。最后,根据实证结果,本文基于金融改革发展影响经济增长的三个作用渠道分析金融“消失效应”的直接原因,寻找政策根源,并提出政策改进建议。研究显示,我国金融改革进程正加速向前推进,金融发展水平已处于相对高位,但金融体系发展失衡,金融机构发展重量、不重质,金融市场发展相对不足。同时,我国金融发展与经济增长存在长期稳定的负向关系,但双向不为因果。研究表明,近几年,金融发展既没有促进资本积累增长,更没有促进投资效率提高。而金融体系政策设计缺陷,利率市场化改革滞后以及金融定位高估是金融“消失效应”的政策根源。研究认为,应主要从金融稳定、普惠金融、价格市场化、创新金融四个方面入手进行政策改进,引导我国金融体系走“促增长”和“防风险”兼顾的质量型的金融发展道路。
涂永红,李英杰,王家庆,荣晨,肖潇,李亚丰,邓伟华,周航,高任飞,马军煇[9]（2014）在《第2章 人民币国际化现状》文中研究说明人民币国际化自2009年启动以来,已经历时四年有余。四年间,在跨境贸易结算、直接投资等领域,人民币的被接受程度不断提高,人民币国际化进程不断推进。中国共产党十八届三中全会拉开了中国新一轮改革的序幕,利率市场化、汇率市场化和资本账户开放等金融领域重大改革已经驶入快车道,制度上的新变化必将为人民币国际化增添更多的正能量。
中国人民大学国际货币研究所[10]（2013）在《国际货币金融每日综述》文中研究表明
二、去年期货成交近4万亿（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、去年期货成交近4万亿（论文提纲范文）
（2）燃煤发电项目双因素风险分析及期货对冲模型研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究的背景和意义 |
| 1.1.1 研究的背景 |
| 1.1.2 研究的意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 国外研究现状 |
| 1.2.2 国内研究现状 |
| 1.3 主要研究内容及技术路径 |
| 1.3.1 主要研究内容 |
| 1.3.2 研究技术路径 |
| 1.4 主要创新点 |
| 第2章 相关基础理论研究 |
| 2.1 波动理论 |
| 2.1.1 经济波动理论 |
| 2.1.2 价格波动理论 |
| 2.1.3 宏观经济变量波动周期基本分析法 |
| 2.1.4 经济变量波动周期分析的滤波法 |
| 2.2 期货市场相关理论 |
| 2.2.1 动力煤价格指数 |
| 2.2.2 期货价格理论 |
| 2.2.3 期货价格和现货价格关系 |
| 2.2.4 煤炭期货套期保值理论 |
| 2.3 协整理论 |
| 2.4 状态空间模型基本理论 |
| 2.4.1 状态空间模型概念及构成 |
| 2.4.2 状态空间模型的类型 |
| 2.5 本章小结 |
| 第3章 燃煤发电项目双因素风险分析 |
| 3.1 我国煤炭及燃煤发电现状分析 |
| 3.1.1 煤炭供给状况分析 |
| 3.1.2 燃煤发电行业现状分析 |
| 3.2 影响燃煤火力发电量因素分析 |
| 3.2.1 影响火力发电量的一般因素分析 |
| 3.2.2 火力发电量影响双因素分析 |
| 3.2.3 煤炭价格、火力发电量、煤炭库存量之间的关系分析 |
| 3.3 燃煤发电项目双因素风险定义及风险因素分析 |
| 3.3.1 燃煤发电项目双因素风险定义 |
| 3.3.2 煤炭价格波动对火电项目经营风险因素分析 |
| 3.3.3 新能源替代波动因素及风险分析 |
| 3.4 本章小结 |
| 第4章 煤炭期货套期保值策略研究 |
| 4.1 煤炭现货市场 |
| 4.1.1 煤炭国际现货市场 |
| 4.1.2 煤炭国内现货市场的特点 |
| 4.2 煤炭期货市场 |
| 4.2.1 国际煤炭期货市场 |
| 4.2.2 国内煤炭期货市场 |
| 4.3 煤炭期货套期保值利益分析及操作步骤 |
| 4.3.1 煤炭期货套期保值参与者利益分析 |
| 4.3.2 煤炭期货套期保值操作策略 |
| 4.4 基差及煤炭期货风险对冲 |
| 4.4.1 基差概念 |
| 4.4.2 期货风险对冲 |
| 4.5 煤炭期货套期保值风险管理 |
| 4.5.1 煤炭期货套期保值存在的风险因素分析 |
| 4.5.2 煤炭期货套保操作的风险管理 |
| 4.6 本章小结 |
| 第5章 基于双因素风险的期货对冲模型构建 |
| 5.1 模型构建总体设计 |
| 5.2 燃煤火电项目双因素关联性模型研究 |
| 5.2.1 煤炭价格对火力发电量影响的理论模型 |
| 5.2.2 煤炭价格对煤炭库存量影响的理论模型 |
| 5.2.3 价格波动、新能源发电量波动对火力发电量影响的理论模型 |
| 5.2.4 煤炭期货价格与现货价格联动关系理论模型 |
| 5.3 煤炭最优库存与期货套期保值对冲策略模型 |
| 5.3.1 煤炭实际库存与虚拟库存模型的思想基础 |
| 5.3.2 煤炭实际与虚拟库存模型的建立 |
| 5.3.3 煤炭实际库存与虚拟库存模型的应用 |
| 5.3.4 煤炭期货对冲模型 |
| 5.4 模型特点介绍 |
| 5.5 本章小结 |
| 第6章 燃煤发电双因素风险及期货对冲模型实证与应用 |
| 6.1 燃煤发电项目双因素风险及期货对冲模型实证分析 |
| 6.1.1 数据收集与整理 |
| 6.1.2 煤炭价格对火力发电量影响模型的实证分析 |
| 6.1.3 煤炭价格对库存量影响的实证分析 |
| 6.1.4 价格波动、新能源发电不稳定对火力发电影响的实证分析 |
| 6.1.5 煤炭期货价格与现货价格联动关系的实证分析 |
| 6.2 煤炭期货套期保值对冲策略案例应用分析 |
| 6.2.1 燃煤火电项目案例简介 |
| 6.2.2 煤炭现货库存和与期货虚拟库存安排 |
| 6.2.3 煤炭现货期货对冲交易 |
| 6.2.4 煤炭现货期货对冲交易收益分析 |
| 6.2.5 煤炭期货等量对冲策略算例 |
| 6.3 本章小结 |
| 第7章 研究成果和结论 |
| 参考文献 |
| 攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 |
| 攻读博士期间参加的科研工作 |
| 致谢 |
| 作者简介 |
（3）网络新闻标题的多角度研究 ——以“今日头条”为例（论文提纲范文）
| 致谢 |
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 选题缘由 |
| 1.2 研究对象 |
| 1.3 研究现状与意义 |
| 1.3.1 研究现状 |
| 1.3.2 研究意义 |
| 1.4 理论基础与研究方法 |
| 1.4.1 理论基础 |
| 1.4.2 研究方法 |
| 1.5 语料来源 |
| 1.5.1 建立小型语料库 |
| 1.5.2 依据爬虫程序,滚动抓取标题 |
| 1.5.3 标题信息处理 |
| 第二章 网络新闻标题的词汇语法特点 |
| 2.1 网络新闻标题的词频特点 |
| 2.1.1 词频统计 |
| 2.1.2 词频分布分析 |
| 2.2 标题词汇的语义特点 |
| 第三章 网络新闻标题的语法特点 |
| 3.1 句法结构形式 |
| 3.1.1 单句式结构 |
| 3.1.2 组合式结构 |
| 3.1.3 成分缺省结构 |
| 3.2 句类特点 |
| 3.2.1 陈述句标题 |
| 3.2.2 疑问句标题 |
| 3.2.3 感叹句标题 |
| 3.2.4 祈使句标题 |
| 第四章 网络新闻标题的修辞 |
| 4.1 引言 |
| 4.2 网络新闻标题的修辞策略 |
| 4.2.1 词语修辞 |
| 4.2.2 辞格修辞 |
| 第五章 网络新闻标题的语用特点 |
| 5.1 关联理论与网络新闻标题 |
| 5.2 网络新闻标题的“明示—推理”交际 |
| 5.2.1 明示行为 |
| 5.2.2 推理过程 |
| 5.3 网络新闻标题的语境效应 |
| 5.3.1 认知语境假设 |
| 5.3.2 语境效果 |
| 5.4 网络新闻标题的最佳关联 |
| 第六章 结语 |
| 6.1 主要研究过程和结论 |
| 6.2 创新之处与不足 |
| 6.3 后续研究的设想 |
| 参考文献 |
| 附录 |
（4）基于沪深300指数期货特征的风险对冲研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 选题的背景和意义 |
| 1.2 相关文献综述 |
| 1.3 研究方法及路径 |
| 1.4 研究主要内容 |
| 1.5 研究主要创新 |
| 第2章 本文研究的理论基础 |
| 2.1 沪深300指数期货简介 |
| 2.1.1 沪深300指数期货合约简介 |
| 2.1.2 沪深300指数期货的现状 |
| 2.2 股指期货的定价与基本要素 |
| 2.3 股指期货的波动率 |
| 2.4 股指期货的基差 |
| 2.5 基于股指期货的风险对冲模型 |
| 2.5.1 概况与简介 |
| 2.5.2 主力合约静态对冲 |
| 2.5.3 收益率OLS对冲 |
| 2.5.4 风险最小化对冲 |
| 第3章 股指期货的应用与案例分析 |
| 3.1 股指期货的应用 |
| 3.1.1 风险对冲 |
| 3.1.2 提高资产配置效率 |
| 3.1.3 套利交易 |
| 3.2 案例分析 |
| 3.2.1 德国金属套保失败 |
| 3.2.2 长期资本套利失败 |
| 3.2.3 沪深300指数期货套利失败案例 |
| 3.2.4 玉米收购套保 |
| 3.3 分析与小结 |
| 第4章 基于沪深300指数期货特征的对冲模型 |
| 4.1 沪深300股指期货的波动率 |
| 4.2 沪深300指数期货的基差 |
| 4.2.1 指数的分布特征 |
| 4.2.2 指数期货与指数现货的非线性相关 |
| 4.3 基于协整跨期套利的增强OLS模型 |
| 第5章 风险中性策略中的实证分析 |
| 5.1 风险中性策略 |
| 5.2 国内现有对冲策略的验证 |
| 5.3 基于协整跨期套利的增强OLS模型的验证 |
| 第6章 总结 |
| 6.1 研究总结 |
| 6.2 展望与改进 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 |
（5）商业银行人民币外汇衍生品创新与产品运用研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.3 研究内容和框架 |
| 第2章 人民币外汇衍生品市场发展综述 |
| 2.1 人民币外汇衍生品的含义 |
| 2.2 境内人民币外汇衍生品发展历程 |
| 2.2.1 产品发展阶段 |
| 2.2.2 中国汇率衍生产品市场运行特点 |
| 2.3 境外场外金融衍生产品交易概况 |
| 2.4 离岸人民币外汇衍生品市场比较 |
| 2.4.1 离岸人民币无本金交割远期 |
| 2.4.2 离岸人民币无本金交割期权 |
| 2.4.3 人民币汇率期货 |
| 第3章 商业银行代客人民币外汇衍生品业务现状 |
| 3.1 业务概况 |
| 3.1.1 产品种类 |
| 3.1.2 业务开展情况 |
| 3.2 境内外汇衍生品市场发展存在的问题 |
| 3.3 跨境金融市场发展 |
| 3.3.1 人民币国际化历程 |
| 3.3.2 跨境金融业务机会 |
| 3.4 中外代客外汇交易业务比较 |
| 3.5 产品视图 |
| 3.6 客户营销分析框架 |
| 第4章 代客人民币外汇衍生品产品创新和运用 |
| 4.1 人民币外汇期权产品的创新与运用 |
| 4.1.1 差价组合期权 |
| 4.1.2 海鸥期权组合 |
| 4.1.3 跨式期权组合 |
| 4.1.4 理财型期权组合产品 |
| 4.1.5 期权产品特点 |
| 4.2 人民币外汇衍生产品在跨境融资项下的创新 |
| 4.2.1 上海自贸区跨境金融发展 |
| 4.2.2 融资租赁公司外汇业务政策 |
| 4.2.3 人民币外汇掉期产品结合融资租赁业务的创新运用 |
| 4.2.4 人民币外汇货币掉期产品与境外发债业务的组合运用 |
| 4.2.5 人民币外汇掉期在资产负债中的运用 |
| 4.3 代客外汇衍生品交易业务发展战略研究 |
| 4.3.1 产品营销策略 |
| 4.3.2 目标客户选择及业务传导 |
| 4.3.3 服务延展 |
| 第5章 ZW集团人民币外汇衍生品运用案例分析 |
| 5.1 案例背景 |
| 5.1.1 客户基本情况 |
| 5.1.2 银企关系及合作现状 |
| 5.2 客户需求分析 |
| 5.3 产品方案设计 |
| 5.3.1 保值增值类资产运作产品 |
| 5.3.2 经营性收付汇套保产品 |
| 5.3.3 资产负债避险套保产品 |
| 5.4 案例分析 |
| 5.4.1 合作效果 |
| 5.4.2 案例启示 |
| 第6章 总结与展望 |
| 6.1 本文总结 |
| 6.2 人民币汇率衍生品发展趋势及建议 |
| 6.3 人民币汇率衍生产品创新思考 |
| 6.3.1 人民币外汇期货合约 |
| 6.3.2 标准化人民币外汇衍生品(期权) |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 |
（8）我国金融对经济增长的影响及政策改进 ——基于金融发展水平测度（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 第一节 研究背景、目的和意义 |
| 一、研究背景 |
| 二、研究目的和意义 |
| 第二节 金融与经济之间关系的相关研究综述 |
| 一、关于金融与经济之间关系的理论研究 |
| 二、关于金融与经济之间关系的实证研究 |
| 第三节 研究思路和研究方法 |
| 一、研究思路 |
| 二、研究方法 |
| 第四节 本文的创新和不足 |
| 一、创新之处 |
| 二、不足之处 |
| 第二章 我国金融改革与发展对经济增长的作用机理 |
| 第一节 金融改革对经济增长的作用机理 |
| 一、金融改革的经济效应 |
| 二、金融改革、金融发展和经济增长的逻辑关系 |
| 第二节 金融发展影响经济增长的传导机理 |
| 一、金融体系的功能观理论 |
| 二、金融发展对经济增长的内生作用机制 |
| 三、金融发展影响经济增长的传导路径 |
| 第三章 我国金融支持经济增长的状况与问题 |
| 第一节 我国金融改革政策简要回顾和主要成效 |
| 一、我国金融改革政策简要回顾 |
| 二、我国金融改革政策主要成效 |
| 第二节 我国宏观经济发展状况 |
| 一、改革开放以来宏观经济取得的成就 |
| 二、新常态下宏观经济面临的压力 |
| 第三节 金融支持经济增长的状况 |
| 一、经济的货币化程度 |
| 二、经济的金融化程度 |
| 三、经济的社会融资规模 |
| 第四节 金融支持经济增长存在的主要问题 |
| 一、金融支持小微、民营企业乏力 |
| 二、社会融资成本偏高 |
| 三、金融资金“脱实向虚” |
| 第四章 我国金融改革与发展影响经济增长的实证分析 |
| 第一节 金融改革进程的测度 |
| 一、金融自由化指数的构建 |
| 二、金融自由化指数的测算 |
| 第二节 金融发展水平的测度 |
| 一、指数编制 |
| 二、指数结果 |
| 三、指数特征 |
| 第三节 金融改革、金融发展与经济增长的相关性分析 |
| 一、金融改革与金融发展的相关性 |
| 二、金融发展与经济增长的相关性 |
| 三、数据对比结论 |
| 第四节 金融发展与经济增长的关系检验 |
| 一、平稳性检验 |
| 二、协整检验 |
| 三、格兰杰因果关系检验 |
| 四、关系检验的结论 |
| 第五章 我国金融改革与发展对经济增长作用弱化的成因 |
| 第一节 基于内生作用机制分析金融“消失效应”的直接原因 |
| 一、金融发展对储蓄率的影响 |
| 二、金融发展对储蓄投资转化率的影响 |
| 三、金融发展对投资效率的影响 |
| 第二节 基于政策视角分析金融“消失效应”的深层原因 |
| 一、金融体系政策设计的缺陷 |
| 二、利率市场化改革的滞后 |
| 三、金融定位的高估 |
| 第六章 研究结论与政策建议 |
| 第一节 研究结论 |
| 第二节 政策建议 |
| 一、切实维护经济新常态下的金融稳定 |
| 二、夯实发展普惠金融体系的政策基础 |
| 三、有序推进金融价格市场化改革进程 |
| 四、加快完善创新金融的支持政策体系 |
| 参考文献 |
| 附录1 :金融自由化政策变迁量化原始数据(1978-2014 年) |
| 附录2 :金融发展指数各指标原始数据(1998-2014 年) |
| 致谢 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 |
四、去年期货成交近4万亿（论文参考文献）
- [1]关于焦炭期货交易规模与产量增速关系的分析[J]. 李林泰. 冶金管理, 2021(06)
- [2]燃煤发电项目双因素风险分析及期货对冲模型研究[D]. 刘凌云. 华北电力大学(北京), 2020(06)
- [3]网络新闻标题的多角度研究 ——以“今日头条”为例[D]. 周莹. 上海外国语大学, 2020(01)
- [4]基于沪深300指数期货特征的风险对冲研究[D]. 詹子夏. 上海交通大学, 2016(06)
- [5]商业银行人民币外汇衍生品创新与产品运用研究[D]. 舒欢. 上海交通大学, 2016(06)
- [6]2016,中国经济没有V型反弹只有L型“地躺拳”[A]. 林诠. 天津建材（2016年第1期 总第184期）, 2016(总第184期)
- [7]2016中国经济没有V型反弹 只有L型“地躺拳”[J]. 林诠. 中国建材, 2016(02)
- [8]我国金融对经济增长的影响及政策改进 ——基于金融发展水平测度[D]. 唐杰. 上海交通大学, 2015(04)
- [9]第2章 人民币国际化现状[A]. 涂永红,李英杰,王家庆,荣晨,肖潇,李亚丰,邓伟华,周航,高任飞,马军煇. 2014人民币国际化报告--人民币离岸市场建设与发展, 2014
- [10]国际货币金融每日综述[A]. 中国人民大学国际货币研究所. 2013年国际货币金融每日综述, 2013